证券投资基金真题:基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集(第3187篇)

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1、证券投资基金真题:基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集(第3187篇)

最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:帅乡人

2019年国家基金从业《证券投资基金基础知识》职业资格考前练习

a、大于1

b、小于0c、小于1

d、大于0【知识点】:第14章>第2节>贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性

【答案】:a

【解析】:

当贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。a、久期

b、beta

c、基点价格值

d、凸性

【知识点】:第12章>第2节>β系数的含义

【答案】:b

【解析】:

a项,久期是一个较好的债券利率风险衡量指标;c项,基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额;d项,凸性是衡量债券价格对收益率变化的敏感程度的指标。考点股票基金的风险管理

a、事前和事后两类

b、事前、事中和事后三类

c、事前和事中两类

d、事中和事后两类

【知识点】:第14章>第2节>事前与事后风险测量的区别

【答案】:a

【解析】:

风险测度分事前和事后两类。事前风险测度是在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况。事后风险测度则是在风险发生后的分析,主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况,常用来衡量风险调整后的收益情况。考点风险指标

a、350万元

b、200万元

c、390万元

d、100万元

【知识点】:第6章>第1节>资产负债表、利润表和现金流量表提供的信息和作用a【答案】:cb

2、证券投资基金真题:基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集(第2559篇)

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2019年国家基金从业《证券投资基金基础知识》职业资格考前练习

a、有研究表明技术分析有一些预测能力,也有研究表明显示技术分析并不具备对欧美市场指数的样本外预测能力

b、技术分析方法长期以来一直是投资决策的辅助工具

c、许多投资者采用技术分析和估值分析相结合的方法

d、技术分析以图表数据为主要手段对市场行为进行研究

【知识点】:第7章>第3节>股票基本面分析和技术分析的区别

【答案】:a

【解析】:

选项a符合题意:有研究表明技术分析有一些预测能力,也有研究表明显示技术分析并不具备对欧美市场指数的样本外预测能力属于技术分析的争议。考点常用技术分析方法

a、相关系数

b、贝塔系数

c、利率

d、alpha系数

【知识点】:第14章>第2节>贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性

【答案】:b

【解析】:

答案是b选项,贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。考点风险指标

a、ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ

b、ⅰ、ⅱ、ⅲ

c、ⅰ、ⅱ、ⅳ

d、ⅱ、ⅲ、ⅳ

【知识点】:第12章>第1节>有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念

【答案】:a

【解析】:

对于风险厌恶系数一定的投资者来说,某资产的期望收益率越大,带给投资者的效用越大;资产的风险越大,效用越小。【答案】:【答案】:【答案】:【答案】:

3、证券投资基金真题:基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集(第5159篇)

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2019年国家基金从业《证券投资基金基础知识》职业资格考前练习

a、债券收益率

b、风险溢价

c、收益率差额

d、有效边界

【知识点】:第8章>第2节>利率的期限结构和信用利差的概念和应用

【答案】:b

【解析】:

为度量违约风险与投资收益率之间的关系,将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额,称为风险溢价。知识点:掌握利率的期限结构和信用利差的概念和应用;

a、标准差

b、方差

c、历史收益率

d、预期收益率

【知识点】:第12章>第2节>资本市场线和证券市场线的概念与区别

【答案】:d

【解析】:

对于每一个有效投资组合而言,给定其风险的大小,便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小。知识点:理解capm模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别

a、ⅰ、ⅱ、ⅲ

b、ⅰ、ⅱ、ⅳ

c、ⅰ、ⅲ、ⅳ

d、ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ

【知识点】:第14章>第2节>跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性

【答案】:d

【解析】:

主动比重的局限性在于:(1)与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准。投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准。(2)【答案】:a【答案】:【答案】:ca

4、证券投资基金真题:基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集(第5955篇)

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2019年国家基金从业《证券投资基金基础知识》职业资格考前练习

a、价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线,该曲线是凸向原点的

b、凸性对投资者不利,故在其他特性相同时,投资者应当选择凸性较小的债券进行投资

c、价格—收益率曲线的曲率就是债券的凸性

d、不含期权的债券都有正的凸性

【知识点】:第8章>第2节>债券凸性的概念和应用

【答案】:b

【解析】:

凸性对投资者是有利的,在其他特性相同时,投资者应当选择凸性更高的债券进行投资。知识点:理解债券凸性的概念和应用;

a、与x相比,y债券的当期收益率更接近到期收益率

b、x债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动

c、与y相比,x债券的当期收益率更接近到期收益率

d、在其他因素相同的情况下,y债券的当期收益率与其市场价格同向变动

【知识点】:第8章>第2节>到期收益率和当期收益率与债券价格的关系

【答案】:c

【解析】:

债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则其当期收益率就越接近到期收益率,因此,与y相比,x债券的当期收益率更接近到期收益率。考点当前收益率、到期收益率与债券价格之间的关系

a、ⅰ、ⅱ、ⅳ

b、ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ

c、ⅰ、ⅱ、ⅲ

d、c【答案】:【答案】:acc【答案】:

5、证券投资基金真题:基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集(第409篇)

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2019年国家基金从业《证券投资基金基础知识》职业资格考前练习

a、远期合约具有较高的灵活性,交易成本较高

b、期货合约可以被称为远期承诺

c、期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是它的损益的不对称性

d、远期合约和互换合约通常用现金结算

【知识点】:第9章>第4节>远期、期货、期权和互换的区别

【答案】:d

【解析】:

一般而言,远期合约和互换合约通常用实物进行交割。知识点:理解远期、期货、期权和互换的区别;

a、以因素模型解释了资本资产的定价问题

b、降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

c、确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

d、创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

【知识点】:第12章>第1节>均值方差模型的基本思想

【答案】:d

【解析】:

马科维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话,则必定要求高收益率来补偿。考点均值——方差模型概述

a、资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿

b、投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的非系统性风险;承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益【知识点】:第【知识点】:第bb【答案】:

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